Algebra de filtros lineales y el algoritmo de innovaciones en el análisis de series de tiempo.

Abstract

"Este trabajo trata sobre propiedades algebraicas de filtros lineales aplica-iv dos al análisis de series de tiempo, y sobre la elaboración recursiva de pronósticos para observaciones futuras. Con relación al primer tema, se analiza la relación entre las operaciones de composición e inversión de filtros, y la multiplicación e inversión de funciones de variable compleja, aplicando los resultados al estudio de la noción de causalidad en procesos ARMA. Por otro lado, se demuestra la validez del procedimiento recursivo de pronósticos denominado algoritmo de innovaciones, via un análisis del procedimiento de ortogon.alización. de Gramm—Schmidt."