Ejemplos sobre la teoría espectral de series de tiempo estacionarias

Abstract

"Este trabajo trata sobre la teor¶³a espectral de series de tiempo esta- cionarias. El resultado fundamental en este campo es que cada serie esta- cionaria puede representarse mediante una integral estoc¶astica respecto a un proceso de incrementos ortogonales, y que la correspondiente funci¶on de autocovarianza es la transformada de Fourier de la funci¶on de dis- tribuci¶on asociada a dicho proceso. Estos aspectos se ilustran mediante el an¶alisis detallado de un conjunto de 28 ejemplos, que abarcan temas como la caracterizaci¶on de una funci¶on de autocovaranza cuadrado sum- able, la existencia de procesos ARMA, el dise~no de ¯ltros lineales para disminuir la variabilidad de una serie, y la generaci¶on de nuevos procesos de incrementos ortogonales a partir de uno dado."