Estimación de Verosimilitud Maxima en Modelos de Traslación con Soporte Compacto

Abstract

"El presente trabajo trata sobre la problemática al utilizar el Método de Verosimilitud Máxima (MVM) para obtener intervalos de conanza con probabilidad asintotica para µ bajo un modelo estadístico de traslación; ademas, compara los intervalos as obtenidos con aquellos provenientes de los métodos de momentos y de cuantiles. Se hace una revisión acerca de los resultados disponibles en la literatura para el MVM y se especulan la condiciones de regularidad necesarias para la aplicación del MVM en cualquier modelo estadístico. Asi mismo, se analiza el método de traslación propuesto y la problemática que se presenta para utilizar el MVM bajo estas condiciones. Por otro lado, se establece la cota inferior de Cramer-Rao para el error cuadrático medio de estimadores con sesgo constante y se obtiene una forma alternativa para obtener la información de Fisher en términos de la segunda derivada de la densidad de los errores. También se estudian los métodos de momentos y de cuantiles para construir estimadores y se utiliza su normalidad asintomática para construir intervalos de conanza con una probabilidad asintomática para el parámetro dado. El estudio concluye que los intervalos de conanza obtenidos por el MVM son asintoticamente mas peque~nos que los obtenidos por el método de momentos o de cuantiles"