Distribución asintotica de estimadores de momentos

Abstract

"Este trabajo trata sobre ideas fundamentales en la teoria de esti-macion puntual para modelos estadisticos parametricos. El principalobjetivo de la exposicion es ilustrar conceptos basicos, como insesgamiento, consistencia y normalidad asintotica, por medio de una serie de ejemplos cuidadosamente analizados. Se inicia con el estudio de dos metodos de estimacion, a saber, la tecnica de verosimilitud maxima, y el metodo de momentos, y se concluye con una deduccion detallada de la distribucion limite de estos ultimosestimadores, la cual combina el teorema central de limite con la propiedad de invarianza de la propiedad de convergencia hacia una distribucion normal bajo transformaciones diferenciables"