Implementación cuadrática del algoritmo de innovaciones aplicado a una serie estacionaría

Abstract

"Este trabajo trata sobre el problema de pron¶ostico para una serie de tiempo estacionaria. Los prop¶ositos principales son estudiar el compor- tamiento de los errores de pron¶ostico conforme el horizonte de planeaci¶on se incrementa, y encontrar una implementaci¶on e¯ciente del algoritmo de innovaciones, el cual permite expresar un pron¶ostico en t¶erminos de una base ortogonal del espacio de observaciones disponibles. Dicha imple- mentaci¶on se logra combinando el algoritmo de Durbin-Levinson con un teorema de transformaci¶on de coordenadas especialmente dise~nado para este trabajo. El procedimiento propuesto es de orden cuadr¶atico en la carga aritm¶etica, en contraste con el m¶etodo de c¶alculo usual, el cual es de orden c¶ubico"