Criterio de constancia para estimadores de verosimilitud máxima.

Abstract

"Este trabajo considera una sucesión {Xi} de objetos aleatorios que son independientes e idénticamente distribuidos. La distribución común de los Xi's es absolutamente continua con respecto a una medida dada y la correspondiente densidad depende de un parámetro desconocido. Bajo condiciones topólogicas y de continuidad poco restrictivas, se obtiene una condición necesaria y suficiente para la consistencia de una sucesión de estimadores de verosimilitud máxima. Al aplicar dicha caracterización al caso en que el espacio de parámetros está contenido en un espacio Euclideano de dimensión finita, la conclusión es que la sucesión es consistente si y sólo si es acotada con probabilidad 1."