Un criterio integral de casualidad para procesos arma

Abstract

"Este trabajo trata sobre series de tiempo estacionarias en general, y procesos autorregresivos y de promedios m¶oviles (ARMA) en particular. Para una serie de tiempo estacionaria arbitraria, se estudian las propiedades de su funci¶on de autocovarianza y se analizan dos condiciones necesarias y su¯cientes para decidir si una funci¶on dada es de autocovarianza o no. Para un proceso ARMA, se desarrolla un criterio concluyente para decidir si el polinomio autorregresivo del modelo es causal. Dicho criterio involucra la integral de una funci¶on racional sobre el circulo unitario, y est¶a motivado por el teorema del residuo en la teor¶³a de funciones de variable compleja"