Bondad de ajuste y cálculo recursivo de pronósticos en el análisis de series de tiempo.

Abstract

"Durbin—Levinson es analizado desde una óptica geométrica, proporcionando una demostración rigurosa de su validez como generador de pronósticos. Además, se determina la distribución límite del estadístico de máximos y mínimos locales en una sucesión de datos, resultado que permite formular una prueba para la hipótesis de que los valores considerados provienen de variables aleatorias independientes con una misma distribución. Cuando este método se aplica a las estimaciones de los errores obtenidas a partir de un modelo para una serie de datos, se genera una prueba para decidir si el ajuste obtenido es apropiado."